chol - Factorisation de Cholesky

Calling Sequence

[R]=chol(X)

Parameters

• X : matrice réelle ou complexe

Description

Si X est hermitienne (symétrique dans le cas réel) définie positive, alors R = chol(X) renvoie une matrice triangulaire supérieure R telle que R'*R = X .

chol(X) utilise uniquement la partie triangulaire supérieure de X dont la partie triangulaire inférieure est supposée être la transposée (transposée conjuguée dans le cas complexe).

Examples

    W=rand(5,5)+%i*rand(5,5);
    X=W*W';
    R=chol(X);
    norm(R'*R-X)
    

See Also

spchol ,   qr ,   svd ,   bdiag ,   fullrf ,  

Used Function

La décomposition de Cholesky est basée sur les routines Lapack DPOTRF pour les matrices réelles et ZPOTRF pour le cas complexe.